Üye Değilseniz Lütfen Üye Olun
Anasayfa
Kayit Ol ! Genel Katagori Forum Profiliniz Forum Kuralları

Geri Git   Kelebekler gibi Özgür olmak için Kelebekatolyesi.com > > >

Volatilitenin modellenmesi ve anfis model ile bist100 getiri tahmini


Kelebekler gibi Özgür olmak için Kelebekatolyesi.com sitesindeki Engelli Hakları - kategorisi altındaki Volatilitenin modellenmesi ve anfis model ile bist100 getiri tahmini isimli konuyu görüntülemektesiniz.


Yeni Konu aç Cevapla
Bookmark Ekle
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 22.Şubat.2019, 06:45
Furki Furki isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Junior Member
 
Üyelik tarihi: 22.Şubat.2019
Mesajlar: 19
Standart Volatilitenin modellenmesi ve anfis model ile bist100 getiri tahmini

Hisse senedi piyasası volatilitesi finans literatüründe önemli bir konu olarak ele alınmakta ve herhangi bir menkul kıymetin fiyatında meydana gelen ani değişkenlik olarak tanımlanmaktadır. Volatilite, ortaya çıkabilecek olası değişkenlikler doğrultusunda finansal piyasalarda yatırımcıların karar alma süreçlerini etkileyen belirsizliği de temsil etmektedir.*Birçok ülkede, özellikle gelişmekte olan finansal piyasalarda gerek yatırımcılar gerekse politika yapıcılar artan risk ve belirsizlik problemleri ile sıkça karşılaşmaktadır. Buna bağlı olarak volatilitenin dikkate alınması özellikle yatırımcıların uzun dönemli yatırım kararlarında finansal varlıkların getirilerini tahmin edebilmeleri için oldukça önemlidir. Herhangi bir finansal varlığa ait getirinin değişkenliğini ifade eden volatilite, finansal varlıkların getirilerini tahmin etmede de çok önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Borsa İstanbul100 (BIST100) endeksi kullanılarak Türkiye hisse senedi piyasası volatilitesi ve hisse senedi piyasa endeksinin asimetrik etki gösterip göstermediği GARCH-EGARCH modelleri kullanılarak araştırılmıştır. BIST100 endeksinin barındırdığı belirsizlik ve kaotik (düzensiz) davranışları geleneksel yöntemlerle tahmin etmek bir başka ifade ile riski yönetmek oldukça güç olmaktadır. Bu sebeple, çalışmada hisse senedi getirisinin tahmin edilmesi için belirsizliği modellemede yaygın olarak kullanılan bulanık mantık ve sinir ağı hibrit modeli uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan veri seti 2009-2017 dönemine ilişkin günlük hisse senedi kapanış fiyatlarını kapsamaktadır. Yapılan kapsamlı literatür araştırması sonucu volatilitenin tahmini ve devamında bulanık mantık temelli yaklaşımların kullanıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple çalışmanın özgün bir değere sahip olduğu düşünülmektedir.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
bir, hisse, senedi, finansal, olarak

Seçenekler
Stil


Ne Mutlu Türküm Diyene Ne Mutlu Türküm Diyene


Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.36 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Valid CSS!
chat sohbet

kaçak bahis siteleri yatirim bonusu veren siteler escort istanbul bayan escort Slotbar PashaGaming Timebet canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri bonus veren siteler deneme bonusu bitcoin Ensobet maltepe escort> Pokerklas Betexper best 10